本篇是決定您獲利能否穩定的主要關鍵,是資金管理最重要的部分,也是職業與業餘交易者能力最大的分水嶺
以下內容需要具備交易策略化的觀念和一點數學基礎,如果您對這方面沒有概念或是圖形主觀派,不建議繼續閱讀...
技術分析的擁護者，無論您自認是否已學精，應該都會發現一個事實。那就是技術分析在某段時期很有效，在另一個時期卻又失靈。
比方說kd黃金交叉買死亡交叉賣在盤整時期可靠度很高，但到了趨勢盤的時後，往往容易kd高檔鈍化而失靈。或許有人會說那我專門做高檔鈍化的走勢就好，問題是當下您也很難預測接下來的走勢是否會持續在高檔進行。
均線，rsi，macd等其他各類的技術指標通通都會有一樣的現象。原因在先前的文章已經說得很清楚：走勢永遠是領先資訊，指標僅是跟著走勢修正。
走勢若上漲kd必然會出現黃金交叉，但黃金交叉時走勢卻未必會上漲。簡單的來說技術指標是充分條件但不是必要條件。
什麼是充分條件什麼是必要條件?用個例子來進一步說明：
我們都知道呼吸是生存的必要條件，但生存卻僅是呼吸的充分條件。因為要生存的人都需要呼吸，但只會呼吸並不足以讓人生存下去。
這麼說利用技術指標建構的交易策略都無效了嗎?
如果走勢完全屬於隨機，某個程度上可能是的。不過由於走勢中含有趨勢的成分存在，我們可以利用停損與獲利的不對稱性來求取獲利。這就是順勢策略獲利的由來。不過先決條件您必須耐心等待到出現趨勢的行情。
這也是為什麼多數的順勢交策略常常撐不到趨勢來臨時就陣亡的主要原因。因為技術指標無法分辨｢足以獲利的大趨勢｣與｢不足以獲利的小趨勢｣，如果資金管理不當，往往等不到大趨勢就陣亡了。
那麼若用區間策略呢?
抓 轉折，箱型策略，猜高低類似的交易系統都可歸類於區間策略，說穿了就是典型的逆勢系統。逆勢策略最大的問題就是當足夠獲利的大趨勢來臨時，逆勢策略將會不 斷的猜高低點而逆勢操作，如果高點之後還有更高，背離之後還有背離，連續不斷的逆勢操做停損不僅無法在大行情來臨時賺大錢，甚至可能把先前盤整賺取的小獲 利都吐回去。
有沒有可能在趨勢來臨時用順勢策略，趨勢不明確時用逆勢策略?
有一種換檔系統在理論上可以協助達到以上方式，不過由於這部分統計出來的結果不是很理想，姑且先把它當作理論研究就好，在此不做介紹。
今天要介紹的是一種最可靠也是最普遍應用在專業玩家的方式｢多策略交易｣。
資金管理—(多策略交易)
既然沒有人事先真正知道哪一筆交易會輸或贏，最好的方式就是為您的賭注做個風險分散。
您不需要事先百分之百正確，但您希望好的交易能夠彌補壞交易的損失，只要多餘的利潤能夠持續穩定存在，您的總體獲利也會持續穩定往上。
它 的觀念是這樣的：沒有一種方法可以適用在所有型態的交易走勢(或市場)，順勢系統在趨勢出現時會獲利，但在沒有足夠趨勢的狀況下會輸錢；逆勢系統剛好相 反。如果您這兩套系統經過歷史測試都能有正數的期望報酬，將兩套系統結合在一起同時操作，互相結合的獲利曲先將會比單一系統平緩許多--穩定平緩的獲利曲 線，才是決定您在市場生存時間的主要關鍵，也是您賺大錢的主要動能。
用下面的圖來做進一步說明
圖 中是某一套策略A的績效獲利曲線圖表，下方橫軸1-8的數字是時間週期單位，姑且當做是月好了。縱軸部分是損益數字。綠色部分圖表是損益曲線增加的部分， 紅色部分圖表是損益曲線減少的部分。圖中的每一個鋸齒的尖端就是每一次交易，鋸齒往下的次數越多代表勝率越低，每一個鋸齒尖端的直線距離就代表該次交易的 獲利(或損益)。再度強調一個基本觀念，要談論技術指標或任何策略有多少效果的前提是，這個綠色損益曲線的斜率必須是正的，無論過程怎樣變化，經過一段時間後圖表的右方必須比左方高，而且這是要扣掉手續費的狀況下。
主觀判斷交易者的最大問題是，他根本不確定自己所遵循的進出依據長期下來到底是賺或賠，也無法分析在損益在什麼樣的狀況分布的機率，一切只能憑自己認定。
在 上圖中，我們可以看到損益數字在3月份有了一個最大的拉回，拉回幅度大約是12萬(從2月的最高點 ~3月的最低點)，這代表了這個策略在過去8個月中最多曾經會有12萬的損失(Maxmum drawdown以下簡稱mmd)，假設您是準備30萬的資金交易一口，雖然8個月後能有機會讓您賺到3-40萬，但過程中您得忍受12/30=40%的 資金損失風險。
除了3月份以外，5月下旬和8月中分別也有大約10萬的拉回
接下來再看另一個策略B
8個月獲利15萬，同樣的，這也是一支可以獲利的策略。
但 不同的地方是，綠色部分的獲利累積只有17.5萬，而且紅色部分的拉回幅度更大，這代表這個策略的穩定性更差，以圖中數字為例：最大拉回在4月的15萬， 若同樣是以30萬做一口台指來計算，8個月獲利17.5萬，而且過程將承受15萬(相當於50%)的資金損失風險。除了4月之外，5月下旬和6月中分別也 有一次幅度較大的拉回，不過幅度較小，只有約6-7萬。在過去8個月之中，策略A的表現似乎比策略B來得適合盤勢。
但未來呢?沒有人知道。理由很簡單，沒有人知道未來的走勢，即便有人宣稱他能夠研判未來多空方向，但是一路往上或是震盪往上或是拉回再往上，用同一套方法的結果表現差異也會很大。
怎麼辦?讓我們把兩支策略合起來試看看：
看起來這個圖表更漂亮了，除了斜率似乎有了更平穩的向上曲線外，更重要的是
mmd也降到只有約8萬的水準，以圖中數字做解讀，假設我準備30萬的資金交易一口台指，8個月後有機會獲利40萬，而且過程須承受的最大風險只有8/30=26%的比例。原 先兩支mmd分別為40%與50%的策略A與策略B，經過合成之後，竟然可以大幅下降到只有27%，原因很簡單：當策略A在某段時間賠錢時，策略B卻可能 是賺錢的。假設兩套系統的獲利與損失時間週期能完全互補，理論上就可能設計出一套幾乎不會賠錢的綜合策略。當然，這還得符合平均獲利>平均損失的鐵 律才成。
將圖表的時間周期分割來看：
策略A在1月份賺了15萬，2-3月份是賠錢的，3-5月是獲利的，而後有近一個月的賠錢，接下來6-7月中都是獲利的。
策略B在1月份沒啥輸贏，但是2-3月是賺錢的，這部分可以彌補策略A的一些損失，3-4月損失，剛好策略A的獲利又可以彌補回來(總合還倒賺)，5月份雖然也賠錢，但比策略A賠的少，6月的拉回剛好又被策略A的獲利給蓋過….
所以兩支策略合在一起的結果，就會造成因為各自策略賺賠之間的互補作用而讓獲利曲線更平滑。
聰明的讀者可能會問：萬一兩支策略同時賠錢時呢?或是一支賺很多但卻被另外一支賠錢策略分散獲利怎辦?
即便如此，都會比將資本孤注押在某一支單一策略的風險來得低，雖然平均獲利會比賺較多的那支單一策略來得低，但相對的平均賠錢也會變少。這意味著您的過程mmd會更小，可以使用更大的槓桿，複利的效益能更快的發揮作用---這才是賺錢主要的動能，您主要是靠複利效應而不是靠累積價差來累積您的資本。
關於兩支策略的互補性質，如果連動性高，我們稱為相關係數高。反之就是相關係數低。
如果可以，我們應該盡可能設計彼此相關係數低的策略來合成。相關係數越低的結果，不同策略之間損益能互補的機會就越高。
在設計時，您可以利用不同方式來達到以上目的：
您可以利用不同的策略特性來分散:
比方一套順勢策略，加上逆勢策略，再加上突破策略或是波動率策略，就可以達到不錯的分散效果。這裡要注意的是，不要挑選同質性太高的技術指標做分散策略，比方kd指標，rsi，macd等都屬於同類型的動能指標，挑選一種就可以了。
或是不同的時間週期來分散:
比方同時運用五分線，60分線，日線等三個不同時間周期來做合成，這部分應該不難理解：在某時後一個日線的多頭波段走勢或許在短分時卻是開高殺低的空頭走勢。
策 略分散還有另一個好處，假設有3個策略，當策略A為多單，策略B為空單，策略C為空單，3個策略合在一起的總部位結果為一口淨空單；當3個策略同時翻空 時，總部位就變成3口淨空單，無形中這又是一個很自然的加減碼做法，完全會根據策略的適合程度反映在部位總數上，這也是資金管理中很重要的一環。
無論如何，您都不應該只以一套單一策略來面對市場。
前一篇(資金管理-中)有提到交易的進場最小基本單位是兩個單位，您應該也至少用兩套策略來面對走勢：當彼此不一致的時後，一多一空彼此抵銷什麼也別做，只有在兩套策略同方向時才持有部位。這是在不增加額外資金的方式下，一種很好的分散風險方式。好 了，到目前為止，如果您有認真的看完資金管理的每一段落介紹，應該就可以理解[blue]分析盤勢(主要目的也是為了推出適合的策略)絕對不會是決定您交 易獲利的關鍵，事實上大部分的交易人可以藉由簡單的方法，就可以輕鬆達到分散風險與維持獲利穩定的目的，您不需要研判未來的盤勢如何，但您一定得懂得最好 的應對的方法。
我猜又有新疑慮了：
Q：我連交易策略都沒有，該怎麼設計上面說的分散法?
A：容我一句言，連策略都沒有的人初學者就不應該下場送錢，您不能憑自己主觀或是道聽別人說法就認定哪些準則可以當做您的操作依據。
請養成習慣，即便是任何大師說的方法，您都應該用自己的方式做過統計驗證後才遵循。大部分時後大師說出來的和您理解的通常不見得是同一回事。
賺賠是數字不是藝術，用科學的角度來學習交易，這是第一個觀念。
如果沒有策略觀念，請先從基本的開始學起。大量閱讀是一個很好的方式，國外包含對岸，有許多網站都有開放免費的策略甚至程式碼供人參考，有機會我再分享。
多看看外面的交易版討論的內容，才會知道自己有多麼不足....
Q：聽起來分散策略似乎是個很合理的方法，但沒有程式交易基礎的人怎麼辦?
A：請容我再強調一次，無論您目前是否為程式交易的信奉者，在不久的將來市場將有很大的比例都會是採用程式交易。就算您不會撰寫，至少也得了解這是怎麼一回事。您們花了很多時間研究盤勢，是不是也該花更多時間研究交易者習性?
關 於廣義的程式交易，泛指機械化的交易程序。程式僅是幫您執行的一項工具而已。如果不會撰寫(像我本身功力就不怎麼樣)，您可以請人代勞，或是找個專職的人 幫您負責執行(下單)。當然，在這之前您得要有明確的進出準則，什麼狀況進場什麼狀況出場得條列分明，不能有絲毫模糊空間。
如果實在搞不出程式，提供一個方式：
找一個志同道合的朋友合夥，資金分一半然後你們分別操作執行不同的策略，到時後損益是以兩人合起來做計算，這也是一個簡單的分散方式。不過前提是你們兩人不能有執行紀律上的問題。
在專業的交易室裡面，常常是分散不同的交易員執行不同的交易策略，雖然每個交易員都有自己的quota，但對公司來看是以整體的績效為衡量標準，對機構來說也是一個很有效的分散方式。
到目前這篇為止，如果過去的文章您都能認同了解並執行，一段時間後您的交易成績應該會有很大的改善。
我不厭其煩的在某些觀念重覆贅言，就是希望能改變各位靠預測分析做商品交易的錯誤習慣，您應該是先有策略(構想)才來尋找適合的技術分析指標。而不是靠技術分析當做策略依據。
也許您看到或聽到很多市場贏家宣稱自己靠著對盤勢有一定的藍圖而獲利，其中也不乏大贏家，但是這些人可能自己也不太清楚其中真正原因，有很多是靠著良好的資金管理而致富，甚至是一時的槓桿效應加上一點好運。
下一篇的資金管理內容，將會介紹整理資金管理變數中，影響獲利權重最高的變數，有空再分享。
PS：
我的分享雖不是什麼大作，但也是親身學習經驗加上參考許多資料逐一打字而來。很多觀念和方法您可能一輩子也沒有機會接觸到。
我不太能理解，為什麼有接近2/3的人連點一下滑鼠給的評價都不願呢?
如論好壞，負分也無所謂，請讓我知道您們看完文章的真實感想吧?
評價好壞是其次，若連一半的讀者都沒反應，實在會失去了繼續分享的熱忱。
以下內容需要具備交易策略化的觀念和一點數學基礎,如果您對這方面沒有概念或是圖形主觀派,不建議繼續閱讀...
技術分析的擁護者，無論您自認是否已學精，應該都會發現一個事實。那就是技術分析在某段時期很有效，在另一個時期卻又失靈。
比方說kd黃金交叉買死亡交叉賣在盤整時期可靠度很高，但到了趨勢盤的時後，往往容易kd高檔鈍化而失靈。或許有人會說那我專門做高檔鈍化的走勢就好，問題是當下您也很難預測接下來的走勢是否會持續在高檔進行。
均線，rsi，macd等其他各類的技術指標通通都會有一樣的現象。原因在先前的文章已經說得很清楚：走勢永遠是領先資訊，指標僅是跟著走勢修正。
走勢若上漲kd必然會出現黃金交叉，但黃金交叉時走勢卻未必會上漲。簡單的來說技術指標是充分條件但不是必要條件。
什麼是充分條件什麼是必要條件?用個例子來進一步說明：
我們都知道呼吸是生存的必要條件，但生存卻僅是呼吸的充分條件。因為要生存的人都需要呼吸，但只會呼吸並不足以讓人生存下去。
這麼說利用技術指標建構的交易策略都無效了嗎?
如果走勢完全屬於隨機，某個程度上可能是的。不過由於走勢中含有趨勢的成分存在，我們可以利用停損與獲利的不對稱性來求取獲利。這就是順勢策略獲利的由來。不過先決條件您必須耐心等待到出現趨勢的行情。
這也是為什麼多數的順勢交策略常常撐不到趨勢來臨時就陣亡的主要原因。因為技術指標無法分辨｢足以獲利的大趨勢｣與｢不足以獲利的小趨勢｣，如果資金管理不當，往往等不到大趨勢就陣亡了。
那麼若用區間策略呢?
抓 轉折，箱型策略，猜高低類似的交易系統都可歸類於區間策略，說穿了就是典型的逆勢系統。逆勢策略最大的問題就是當足夠獲利的大趨勢來臨時，逆勢策略將會不 斷的猜高低點而逆勢操作，如果高點之後還有更高，背離之後還有背離，連續不斷的逆勢操做停損不僅無法在大行情來臨時賺大錢，甚至可能把先前盤整賺取的小獲 利都吐回去。
有沒有可能在趨勢來臨時用順勢策略，趨勢不明確時用逆勢策略?
有一種換檔系統在理論上可以協助達到以上方式，不過由於這部分統計出來的結果不是很理想，姑且先把它當作理論研究就好，在此不做介紹。
今天要介紹的是一種最可靠也是最普遍應用在專業玩家的方式｢多策略交易｣。
資金管理—(多策略交易)
既然沒有人事先真正知道哪一筆交易會輸或贏，最好的方式就是為您的賭注做個風險分散。
您不需要事先百分之百正確，但您希望好的交易能夠彌補壞交易的損失，只要多餘的利潤能夠持續穩定存在，您的總體獲利也會持續穩定往上。
它 的觀念是這樣的：沒有一種方法可以適用在所有型態的交易走勢(或市場)，順勢系統在趨勢出現時會獲利，但在沒有足夠趨勢的狀況下會輸錢；逆勢系統剛好相 反。如果您這兩套系統經過歷史測試都能有正數的期望報酬，將兩套系統結合在一起同時操作，互相結合的獲利曲先將會比單一系統平緩許多--穩定平緩的獲利曲 線，才是決定您在市場生存時間的主要關鍵，也是您賺大錢的主要動能。
用下面的圖來做進一步說明
另開圖 中是某一套策略A的績效獲利曲線圖表，下方橫軸1-8的數字是時間週期單位，姑且當做是月好了。縱軸部分是損益數字。綠色部分圖表是損益曲線增加的部分， 紅色部分圖表是損益曲線減少的部分。圖中的每一個鋸齒的尖端就是每一次交易，鋸齒往下的次數越多代表勝率越低，每一個鋸齒尖端的直線距離就代表該次交易的 獲利(或損益)。再度強調一個基本觀念，要談論技術指標或任何策略有多少效果的前提是，這個綠色損益曲線的斜率必須是正的，無論過程怎樣變化，經過一段時間後圖表的右方必須比左方高，而且這是要扣掉手續費的狀況下。
主觀判斷交易者的最大問題是，他根本不確定自己所遵循的進出依據長期下來到底是賺或賠，也無法分析在損益在什麼樣的狀況分布的機率，一切只能憑自己認定。
在 上圖中，我們可以看到損益數字在3月份有了一個最大的拉回，拉回幅度大約是12萬(從2月的最高點 ~3月的最低點)，這代表了這個策略在過去8個月中最多曾經會有12萬的損失(Maxmum drawdown以下簡稱mmd)，假設您是準備30萬的資金交易一口，雖然8個月後能有機會讓您賺到3-40萬，但過程中您得忍受12/30=40%的 資金損失風險。
除了3月份以外，5月下旬和8月中分別也有大約10萬的拉回
接下來再看另一個策略B
8個月獲利15萬，同樣的，這也是一支可以獲利的策略。
但 不同的地方是，綠色部分的獲利累積只有17.5萬，而且紅色部分的拉回幅度更大，這代表這個策略的穩定性更差，以圖中數字為例：最大拉回在4月的15萬， 若同樣是以30萬做一口台指來計算，8個月獲利17.5萬，而且過程將承受15萬(相當於50%)的資金損失風險。除了4月之外，5月下旬和6月中分別也 有一次幅度較大的拉回，不過幅度較小，只有約6-7萬。在過去8個月之中，策略A的表現似乎比策略B來得適合盤勢。
但未來呢?沒有人知道。理由很簡單，沒有人知道未來的走勢，即便有人宣稱他能夠研判未來多空方向，但是一路往上或是震盪往上或是拉回再往上，用同一套方法的結果表現差異也會很大。
怎麼辦?讓我們把兩支策略合起來試看看：
看起來這個圖表更漂亮了，除了斜率似乎有了更平穩的向上曲線外，更重要的是
mmd也降到只有約8萬的水準，以圖中數字做解讀，假設我準備30萬的資金交易一口台指，8個月後有機會獲利40萬，而且過程須承受的最大風險只有8/30=26%的比例。原 先兩支mmd分別為40%與50%的策略A與策略B，經過合成之後，竟然可以大幅下降到只有27%，原因很簡單：當策略A在某段時間賠錢時，策略B卻可能 是賺錢的。假設兩套系統的獲利與損失時間週期能完全互補，理論上就可能設計出一套幾乎不會賠錢的綜合策略。當然，這還得符合平均獲利>平均損失的鐵 律才成。
將圖表的時間周期分割來看：
策略A在1月份賺了15萬，2-3月份是賠錢的，3-5月是獲利的，而後有近一個月的賠錢，接下來6-7月中都是獲利的。
策略B在1月份沒啥輸贏，但是2-3月是賺錢的，這部分可以彌補策略A的一些損失，3-4月損失，剛好策略A的獲利又可以彌補回來(總合還倒賺)，5月份雖然也賠錢，但比策略A賠的少，6月的拉回剛好又被策略A的獲利給蓋過….
所以兩支策略合在一起的結果，就會造成因為各自策略賺賠之間的互補作用而讓獲利曲線更平滑。
聰明的讀者可能會問：萬一兩支策略同時賠錢時呢?或是一支賺很多但卻被另外一支賠錢策略分散獲利怎辦?
即便如此，都會比將資本孤注押在某一支單一策略的風險來得低，雖然平均獲利會比賺較多的那支單一策略來得低，但相對的平均賠錢也會變少。這意味著您的過程mmd會更小，可以使用更大的槓桿，複利的效益能更快的發揮作用---這才是賺錢主要的動能，您主要是靠複利效應而不是靠累積價差來累積您的資本。
關於兩支策略的互補性質，如果連動性高，我們稱為相關係數高。反之就是相關係數低。
如果可以，我們應該盡可能設計彼此相關係數低的策略來合成。相關係數越低的結果，不同策略之間損益能互補的機會就越高。
在設計時，您可以利用不同方式來達到以上目的：
您可以利用不同的策略特性來分散:
比方一套順勢策略，加上逆勢策略，再加上突破策略或是波動率策略，就可以達到不錯的分散效果。這裡要注意的是，不要挑選同質性太高的技術指標做分散策略，比方kd指標，rsi，macd等都屬於同類型的動能指標，挑選一種就可以了。
或是不同的時間週期來分散:
比方同時運用五分線，60分線，日線等三個不同時間周期來做合成，這部分應該不難理解：在某時後一個日線的多頭波段走勢或許在短分時卻是開高殺低的空頭走勢。
策 略分散還有另一個好處，假設有3個策略，當策略A為多單，策略B為空單，策略C為空單，3個策略合在一起的總部位結果為一口淨空單；當3個策略同時翻空 時，總部位就變成3口淨空單，無形中這又是一個很自然的加減碼做法，完全會根據策略的適合程度反映在部位總數上，這也是資金管理中很重要的一環。
無論如何，您都不應該只以一套單一策略來面對市場。
前一篇(資金管理-中)有提到交易的進場最小基本單位是兩個單位，您應該也至少用兩套策略來面對走勢：當彼此不一致的時後，一多一空彼此抵銷什麼也別做，只有在兩套策略同方向時才持有部位。這是在不增加額外資金的方式下，一種很好的分散風險方式。好 了，到目前為止，如果您有認真的看完資金管理的每一段落介紹，應該就可以理解[blue]分析盤勢(主要目的也是為了推出適合的策略)絕對不會是決定您交 易獲利的關鍵，事實上大部分的交易人可以藉由簡單的方法，就可以輕鬆達到分散風險與維持獲利穩定的目的，您不需要研判未來的盤勢如何，但您一定得懂得最好 的應對的方法。
我猜又有新疑慮了：
Q：我連交易策略都沒有，該怎麼設計上面說的分散法?
A：容我一句言，連策略都沒有的人初學者就不應該下場送錢，您不能憑自己主觀或是道聽別人說法就認定哪些準則可以當做您的操作依據。
請養成習慣，即便是任何大師說的方法，您都應該用自己的方式做過統計驗證後才遵循。大部分時後大師說出來的和您理解的通常不見得是同一回事。
賺賠是數字不是藝術，用科學的角度來學習交易，這是第一個觀念。
如果沒有策略觀念，請先從基本的開始學起。大量閱讀是一個很好的方式，國外包含對岸，有許多網站都有開放免費的策略甚至程式碼供人參考，有機會我再分享。
多看看外面的交易版討論的內容，才會知道自己有多麼不足....
Q：聽起來分散策略似乎是個很合理的方法，但沒有程式交易基礎的人怎麼辦?
A：請容我再強調一次，無論您目前是否為程式交易的信奉者，在不久的將來市場將有很大的比例都會是採用程式交易。就算您不會撰寫，至少也得了解這是怎麼一回事。您們花了很多時間研究盤勢，是不是也該花更多時間研究交易者習性?
關 於廣義的程式交易，泛指機械化的交易程序。程式僅是幫您執行的一項工具而已。如果不會撰寫(像我本身功力就不怎麼樣)，您可以請人代勞，或是找個專職的人 幫您負責執行(下單)。當然，在這之前您得要有明確的進出準則，什麼狀況進場什麼狀況出場得條列分明，不能有絲毫模糊空間。
如果實在搞不出程式，提供一個方式：
找一個志同道合的朋友合夥，資金分一半然後你們分別操作執行不同的策略，到時後損益是以兩人合起來做計算，這也是一個簡單的分散方式。不過前提是你們兩人不能有執行紀律上的問題。
在專業的交易室裡面，常常是分散不同的交易員執行不同的交易策略，雖然每個交易員都有自己的quota，但對公司來看是以整體的績效為衡量標準，對機構來說也是一個很有效的分散方式。
到目前這篇為止，如果過去的文章您都能認同了解並執行，一段時間後您的交易成績應該會有很大的改善。
我不厭其煩的在某些觀念重覆贅言，就是希望能改變各位靠預測分析做商品交易的錯誤習慣，您應該是先有策略(構想)才來尋找適合的技術分析指標。而不是靠技術分析當做策略依據。
也許您看到或聽到很多市場贏家宣稱自己靠著對盤勢有一定的藍圖而獲利，其中也不乏大贏家，但是這些人可能自己也不太清楚其中真正原因，有很多是靠著良好的資金管理而致富，甚至是一時的槓桿效應加上一點好運。
下一篇的資金管理內容，將會介紹整理資金管理變數中，影響獲利權重最高的變數，有空再分享。
PS：
我的分享雖不是什麼大作，但也是親身學習經驗加上參考許多資料逐一打字而來。很多觀念和方法您可能一輩子也沒有機會接觸到。
我不太能理解，為什麼有接近2/3的人連點一下滑鼠給的評價都不願呢?
如論好壞，負分也無所謂，請讓我知道您們看完文章的真實感想吧?
評價好壞是其次，若連一半的讀者都沒反應，實在會失去了繼續分享的熱忱。
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