先前有提到當沖交易的各種不同分類型態，接下來針對各種不同型態來制定交易規則，這一篇主要介紹的是短打搶帽客的當沖策略設計重點：
有一種交易員持有部位的時間很短，通常在進場在幾分鐘甚至幾秒鐘之後就進行沖銷，他們有著驚人的交易次數，靠著每次微薄卻高頻繁的交易來累積獲利。這類型態的交易手法我們泛稱為搶帽客(scalper)。
前面的文章有提到，此類型的當沖客大部分的盤勢都能做，目標是以20點之內的區間為主，在評論之前，我們先來了解搶帽客的各種交易特性。
交易的分時周期短：
由 於目標獲利區間只有數點，因此在交易周期選定以極短分時為主，通常是一分K或更短的秒K，近兩年來甚至有出現Tick trade的交易型態。主要原因就是若選擇過長的時間周期，往往在一根K棒還沒確認走完收盤價之前，還不足以反映走勢狀況就觸發停損或停利點而出場了。換 句話說，這類搶帽客重視的不是K棒的型態與位置，重視的是極短時間內的走勢與速度。
持有部位時間極短
在搶帽客的眾多交易守則中，有一項最高指導原則：｢不對就閃人｣。因此進場後只要發現走勢未能持續朝預期的方向行進，哪怕只是幾秒後，也會立刻出清部位閃人，等待下一次的進場機會。
交易的頻率高：
也因此，此類搶帽客的交易模式會形成不斷的試單->閃人出場，試單->閃人出場｣的模式。只要走勢行進速度停頓甚至減緩就會立刻出場，間接的也造就了極高的交易頻率。
一般來說，搶帽客的交易頻率(以台指期而言)，一天可達50次以上，積極的搶帽客有些一天交易次數甚至可達100次以上。平均每隔3-5分鐘就會有一次交易機會，他們通常也是期貨卷商的大戶。
交易的速度極快：
搶帽客的一個重要守則是｢賺了就跑，沒賺也要跑。｣
由於在這麼高的頻率下交易，因此反應速度將會成為搶帽客獲利與否的重要關鍵。一流的高手，除了各自早就擬定了盤中完全機械化動作無須考慮的進出守則之外，甚至還有專屬的下單工具協助交易。為的就是能在最短的時間內，完成判斷並執行交易。
以量累積獲利：
短線搶帽客關注的是極短的走勢，有時後甚至賺了兩三檔價差就跑，因此獲利主要是靠聚沙成塔的小成功以及足夠規模的部位方能累積獲利。若在錯誤時未能及時出場，足以將好幾次辛苦賺來的小利潤全數吐回，因此寧可不賺也不願承受過大損失。
交易不依靠技術指標：
搶帽客很少關注在10分鐘以後的走勢，因此觀察在極短時間內的走勢變化，形成了這類交易人的主要核心依據。
由 於技術分析主要是建立在以過去的價格為依據，因此技術指標對這類型的交易者幫助不大。搶帽客通常沒有太多的K棒型態觀念，只要是走勢剛發動或是有其他足以 引發走勢的徵兆出現，都可以是進場的理由。也因此通常只以簡單的K棒組合或走勢圖來當作進場依據。而出場部分單純的以損益點數或走勢發展持續狀況為依據。
交易的部位管理重要性高：
搶帽客大部分的交易時間都在不斷的重複｢試單->閃人出場｣這動作，主要目的就是為了能幸運的捕捉到一波稍大的波動行情(通常2-30點就算不錯的行情)。因此如何在過程適當的控制部位規模，變成了獲利與否的主要關鍵。
一旦確認走勢後，迅速加碼是搶帽客重要的獲利來源。甚至某個程度可以這麼說，獲利加碼機制是搶帽客主要的獲利關鍵。
瞭解了以上搶帽客的各種特性之後，接下來我們才可以針對這些特性發展出適當的交易模式。
1.準備好工具
對於一般交易人而言，期貨卷商提供的交易平台通常已足夠應付各類的執行動作要求。然而由於搶帽客交易的是極短線的走勢，因此準備一套適合的專屬下單工具可以讓您在執行過程順利進行。
早期期貨卷商提供的下單軟體，在下單前大部分都有重複的提醒確認機制，防止交易人不小心按錯單，這類的優點卻也造成了搶帽客下單時的困擾。近年來有許多卷商提供了閃電，光速等觸價下單模式。只要滑鼠點一下就可直接送單出去。
比較專業的搶帽客，會有自己的下單機，只要按下進場後立刻以市價成交，甚至接下來程式會根據事先制定的交易規則，根據走勢自動加碼，出場或停利。
一套適合的下單機，可以讓搶帽客專注在進場時機與走勢的判斷，免除盤中出場判斷與部位計算的麻煩，在分秒必爭的這類交易型態，這是一個很重要的搶帽客當沖工具。
2.強化電腦配備與資訊源
搶帽客重視速度，因此對於執行交易的電腦系統與網路平台的速度要求也比一般交易者高上許多。
一般來說，我們在看盤軟體或期貨卷商交易平台看到的報價多是由期交所簽約的資訊廠商所提供，有些卷商會自行再加工最後才送到交易平台上。因此在不同的卷商平台與看盤軟體報價上，可能會有極微小的時間差異，然而這極小的差異，可能就造成了搶帽客的獲利差別。
專業的搶帽客，除了會要求較即時的報價資訊源之外，另外對於處理交易的電腦配備等級要求也比較高。
如果有機會在同一台電腦上安裝多家平台測試，您會發現不同期貨卷商的報價速度差異會比您想像的還大上許多。對於搶帽客來說，這個微小的差異在每個月幾千口的交易量就顯得放大許多。
3.制定完整的進出場規則
對於搶帽客來說，行情多空不是最重要的。如何根據既定的規則在盤中能毫無雜念的執行，才是能否獲利的關鍵。這就得仰賴事先制定的一套完整進出規則。
無 論是抓轉折，搶反彈，或是順勢進場，一旦出現符合進場條件的走勢時就得按下進場鍵；而一旦在走勢不若預期時也毫不猶豫的按下出場，這是整個操作環節最困難 的部分。在過程中您必須全神貫注緊盯每一檔跳動，手腳敏捷隨時準備進出場動作。無論剛結束的交易是獲利或損失，都必須在數分鐘後重新開始。
除了進出場規則之外，搶帽客對於一天之內的期望獲利與損失滿足點，也會有一定的規範限制。由於開盤的第一個小時內通常是波動較劇烈的時段，通常若在這段時間未能取得主要獲勝，接下來後面的時間也會減量操作以避免過度交易。
4.控制部位規模與加減碼
由於搶帽客大部分的時間都在重複執行｢試單｣->｢小輸小贏出場｣這動作，因此在發現走勢速度加快可能形成大獲利波動的第一時間時，迅速加碼變成為了搶帽客的重要獲利關鍵。
在 大部分的時間，搶帽客的單筆交易損益都維持在正負2-3點/均單口之內的輸贏；然若一旦出現了較大的走勢時(通常是規模較大的k棒或走勢速度加快)，一段 20點的波動行情配合加碼可能就會產生了3-40點的獲利--而這可能就是一天主要的獲利來源。學習在試單時盡量不要傷到老本，而在走勢速度變化時適時加 減碼變成為搶帽客的重要功課。
5.學習心理上的取捨
剛開始接觸搶帽客交易型態時，最困難的不是行情的判斷，也不是執行動作的快慢，而是心理上的取捨。
由 於大多數的人很少有過這麼短周期的交易經驗，在沒有確認哪種頻率為自己最舒服的交易頻率之前，可能得花上一段不短的時間來練習心理上的取捨。尤其是對於前 一秒才因走勢速度減緩而出場，下兩秒可能又因走勢加速而再度進場，最後回頭來看可能會比抱住不放還少上許多。這種心理上的取捨往往會成為搶帽客在盤中執行 動作的一大阻礙。
搶帽客只有在確認自己最舒服的交易頻率時，才有辦法定出完整的交易規則，大多數的人往往等不到那時後就陣亡了，這是搶帽客難以養成的一個主要因素。
總結來說，短打搶帽客是當沖交易型態中最困難的一種交易手法，除非您是專業的玩家，擁有一定的交易經驗，已準備好各種所需的軟硬體環境並經過一定的訓練，否則一般人不應該輕易嘗試。在這裡，我們暫時先把它當作對照的一種交易型態便可。
下一篇的，會繼續談到目前最多人採用的當沖類型--抓轉折為主的中長程長打者
原文連結: 快手強尼： 一個職業操盤手的告白(12)--短打搶帽客的當沖策略設計 - 聚財網 http://www.wearn.com/bbs/topic.asp?topic_id=220168#ixzz2Qc2CDeax
有一種交易員持有部位的時間很短，通常在進場在幾分鐘甚至幾秒鐘之後就進行沖銷，他們有著驚人的交易次數，靠著每次微薄卻高頻繁的交易來累積獲利。這類型態的交易手法我們泛稱為搶帽客(scalper)。
前面的文章有提到，此類型的當沖客大部分的盤勢都能做，目標是以20點之內的區間為主，在評論之前，我們先來了解搶帽客的各種交易特性。
交易的分時周期短：
由 於目標獲利區間只有數點，因此在交易周期選定以極短分時為主，通常是一分K或更短的秒K，近兩年來甚至有出現Tick trade的交易型態。主要原因就是若選擇過長的時間周期，往往在一根K棒還沒確認走完收盤價之前，還不足以反映走勢狀況就觸發停損或停利點而出場了。換 句話說，這類搶帽客重視的不是K棒的型態與位置，重視的是極短時間內的走勢與速度。
持有部位時間極短
在搶帽客的眾多交易守則中，有一項最高指導原則：｢不對就閃人｣。因此進場後只要發現走勢未能持續朝預期的方向行進，哪怕只是幾秒後，也會立刻出清部位閃人，等待下一次的進場機會。
交易的頻率高：
也因此，此類搶帽客的交易模式會形成不斷的試單->閃人出場，試單->閃人出場｣的模式。只要走勢行進速度停頓甚至減緩就會立刻出場，間接的也造就了極高的交易頻率。
一般來說，搶帽客的交易頻率(以台指期而言)，一天可達50次以上，積極的搶帽客有些一天交易次數甚至可達100次以上。平均每隔3-5分鐘就會有一次交易機會，他們通常也是期貨卷商的大戶。
交易的速度極快：
搶帽客的一個重要守則是｢賺了就跑，沒賺也要跑。｣
由於在這麼高的頻率下交易，因此反應速度將會成為搶帽客獲利與否的重要關鍵。一流的高手，除了各自早就擬定了盤中完全機械化動作無須考慮的進出守則之外，甚至還有專屬的下單工具協助交易。為的就是能在最短的時間內，完成判斷並執行交易。
以量累積獲利：
短線搶帽客關注的是極短的走勢，有時後甚至賺了兩三檔價差就跑，因此獲利主要是靠聚沙成塔的小成功以及足夠規模的部位方能累積獲利。若在錯誤時未能及時出場，足以將好幾次辛苦賺來的小利潤全數吐回，因此寧可不賺也不願承受過大損失。
交易不依靠技術指標：
搶帽客很少關注在10分鐘以後的走勢，因此觀察在極短時間內的走勢變化，形成了這類交易人的主要核心依據。
由 於技術分析主要是建立在以過去的價格為依據，因此技術指標對這類型的交易者幫助不大。搶帽客通常沒有太多的K棒型態觀念，只要是走勢剛發動或是有其他足以 引發走勢的徵兆出現，都可以是進場的理由。也因此通常只以簡單的K棒組合或走勢圖來當作進場依據。而出場部分單純的以損益點數或走勢發展持續狀況為依據。
交易的部位管理重要性高：
搶帽客大部分的交易時間都在不斷的重複｢試單->閃人出場｣這動作，主要目的就是為了能幸運的捕捉到一波稍大的波動行情(通常2-30點就算不錯的行情)。因此如何在過程適當的控制部位規模，變成了獲利與否的主要關鍵。
一旦確認走勢後，迅速加碼是搶帽客重要的獲利來源。甚至某個程度可以這麼說，獲利加碼機制是搶帽客主要的獲利關鍵。
瞭解了以上搶帽客的各種特性之後，接下來我們才可以針對這些特性發展出適當的交易模式。
1.準備好工具
對於一般交易人而言，期貨卷商提供的交易平台通常已足夠應付各類的執行動作要求。然而由於搶帽客交易的是極短線的走勢，因此準備一套適合的專屬下單工具可以讓您在執行過程順利進行。
早期期貨卷商提供的下單軟體，在下單前大部分都有重複的提醒確認機制，防止交易人不小心按錯單，這類的優點卻也造成了搶帽客下單時的困擾。近年來有許多卷商提供了閃電，光速等觸價下單模式。只要滑鼠點一下就可直接送單出去。
比較專業的搶帽客，會有自己的下單機，只要按下進場後立刻以市價成交，甚至接下來程式會根據事先制定的交易規則，根據走勢自動加碼，出場或停利。
一套適合的下單機，可以讓搶帽客專注在進場時機與走勢的判斷，免除盤中出場判斷與部位計算的麻煩，在分秒必爭的這類交易型態，這是一個很重要的搶帽客當沖工具。
2.強化電腦配備與資訊源
搶帽客重視速度，因此對於執行交易的電腦系統與網路平台的速度要求也比一般交易者高上許多。
一般來說，我們在看盤軟體或期貨卷商交易平台看到的報價多是由期交所簽約的資訊廠商所提供，有些卷商會自行再加工最後才送到交易平台上。因此在不同的卷商平台與看盤軟體報價上，可能會有極微小的時間差異，然而這極小的差異，可能就造成了搶帽客的獲利差別。
專業的搶帽客，除了會要求較即時的報價資訊源之外，另外對於處理交易的電腦配備等級要求也比較高。
如果有機會在同一台電腦上安裝多家平台測試，您會發現不同期貨卷商的報價速度差異會比您想像的還大上許多。對於搶帽客來說，這個微小的差異在每個月幾千口的交易量就顯得放大許多。
3.制定完整的進出場規則
對於搶帽客來說，行情多空不是最重要的。如何根據既定的規則在盤中能毫無雜念的執行，才是能否獲利的關鍵。這就得仰賴事先制定的一套完整進出規則。
無 論是抓轉折，搶反彈，或是順勢進場，一旦出現符合進場條件的走勢時就得按下進場鍵；而一旦在走勢不若預期時也毫不猶豫的按下出場，這是整個操作環節最困難 的部分。在過程中您必須全神貫注緊盯每一檔跳動，手腳敏捷隨時準備進出場動作。無論剛結束的交易是獲利或損失，都必須在數分鐘後重新開始。
除了進出場規則之外，搶帽客對於一天之內的期望獲利與損失滿足點，也會有一定的規範限制。由於開盤的第一個小時內通常是波動較劇烈的時段，通常若在這段時間未能取得主要獲勝，接下來後面的時間也會減量操作以避免過度交易。
4.控制部位規模與加減碼
由於搶帽客大部分的時間都在重複執行｢試單｣->｢小輸小贏出場｣這動作，因此在發現走勢速度加快可能形成大獲利波動的第一時間時，迅速加碼變成為了搶帽客的重要獲利關鍵。
在 大部分的時間，搶帽客的單筆交易損益都維持在正負2-3點/均單口之內的輸贏；然若一旦出現了較大的走勢時(通常是規模較大的k棒或走勢速度加快)，一段 20點的波動行情配合加碼可能就會產生了3-40點的獲利--而這可能就是一天主要的獲利來源。學習在試單時盡量不要傷到老本，而在走勢速度變化時適時加 減碼變成為搶帽客的重要功課。
5.學習心理上的取捨
剛開始接觸搶帽客交易型態時，最困難的不是行情的判斷，也不是執行動作的快慢，而是心理上的取捨。
由 於大多數的人很少有過這麼短周期的交易經驗，在沒有確認哪種頻率為自己最舒服的交易頻率之前，可能得花上一段不短的時間來練習心理上的取捨。尤其是對於前 一秒才因走勢速度減緩而出場，下兩秒可能又因走勢加速而再度進場，最後回頭來看可能會比抱住不放還少上許多。這種心理上的取捨往往會成為搶帽客在盤中執行 動作的一大阻礙。
搶帽客只有在確認自己最舒服的交易頻率時，才有辦法定出完整的交易規則，大多數的人往往等不到那時後就陣亡了，這是搶帽客難以養成的一個主要因素。
總結來說，短打搶帽客是當沖交易型態中最困難的一種交易手法，除非您是專業的玩家，擁有一定的交易經驗，已準備好各種所需的軟硬體環境並經過一定的訓練，否則一般人不應該輕易嘗試。在這裡，我們暫時先把它當作對照的一種交易型態便可。
下一篇的，會繼續談到目前最多人採用的當沖類型--抓轉折為主的中長程長打者
原文連結: 快手強尼： 一個職業操盤手的告白(12)--短打搶帽客的當沖策略設計 - 聚財網 http://www.wearn.com/bbs/topic.asp?topic_id=220168#ixzz2Qc2CDeax
留言